НБУ зобов'язав банки розраховувати мінімальний розмір ринкового ризику

В повідомленні НБУ говориться, що мінімальний розмір ринкового ризику буде розраховуватися як сукупна величина наступних складових: процентного ризику торгової книги, фондового ризику, валютного ризику і товарного ризику, у складі яких передбачено облік ризику опціонів, чутливих до відповідного виду ризику.

Процентний ризик торгової книги і фондовий ризик банки будуть розраховувати виключно на інструменти, що містяться в торговій книзі, в той час як валютний і товарний ризики — на інструменти, що містяться як в торговій, так і в банківській книгах.

Впровадження вимог здійснюватиметься поетапно:

До 15 Липня 2022 — банки розроблять внутрішньобанківські положення з розрахунку мінімального розміру ринкового ризику; Протягом серпня — грудня 2022 року-банки будуть проводити тестовий розрахунок мінімального розміру ринкового ризику і надавати інформацію про його результати Національному банку; З 1 січня 2023 року — банки будуть включати мінімальний розмір ринкового ризику в розрахунок нормативів достатності капіталу (Н2, Н3). Читайте також: У НБУ розповіли, кого і коли перевірятимуть у 2022 році